2008-2009賽季，呂曉明的得分和籃板稍稍減少，但是場均助攻數上漲到了8.6次，場均搶斷數據也上漲到4.4次，他在當賽季對陣八一的比賽中送出10次搶斷，這個數據同樣是他職業生涯的最高。

在福建男籃拿到三次聯賽助攻王后，呂曉明為了給球隊的年輕球員讓路，同時因為受到山西男籃的邀請而加盟山西。在山西隊期間，呂曉明先是率領球隊在2011-2012賽季拿到聯賽第三。而在下一個賽季中，呂曉明依然可以場均拿到6次助攻，排在聯賽第三，成為本土球員之首。也正是在這個賽季結束后，他憑借2122次助攻，在當時超過了胡雪峰成為CBA歷史上的助攻王。

結束山西生涯后，呂曉明在2013賽季加盟四川男籃，同樣是一份兩年的合同，但在四川的兩年，他并沒有獲得太多的機會。今年結束合同后，呂曉明也就此心生退意。不過就像他自己說的，“四川兩年應該是我職業生涯末期最失敗的兩年，也是最痛苦的兩年，沒有對錯只是不適合。有得有失，最重要是鍛煉了自己堅強的心智。還是感謝董事長讓我加入四川金強，感謝陪伴我兩年的球迷。”

曾經的國青，國家隊球員，七次參加CBA全明星兩次全明星首發，聯賽助攻王和搶斷王，CBA歷史總助攻和搶斷都排第二。取得了這些耀眼成就的呂曉明瀟灑的揮了一揮手，和自己的球員生涯說了再見。而屬于CBA的一段傳奇，也就此告了一個段落。